投资组合的方差问题

发布网友 发布时间：2022-04-24 16:35

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热心网友 时间：2023-08-21 09:41

用组合方差公式 VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)
w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01
带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。
故选A。

热心网友 时间：2023-08-21 09:42

投资组合的方差=(40÷50)2×0.04+2×(40÷50)×(10÷50)×0.01+(10÷50)2×0.01=0.0292。故选A。

热心网友 时间：2023-08-21 09:42

用到组合方差公式 VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)
w1=0.8 w2=0.2 var1=0.04 var2=0.01 cov(1,2)=0.01
带入 var（p）=0.003359
故 没正确答案

热心网友 时间：2023-08-21 09:43

0.8*0.8*0.04+0.2*0.2*0.01+2*0.8*0.2*0.01=0.0292 答案是A

热心网友 时间：2023-08-21 09:44

不是应该D(X+Y)=DX+DY+2COV=0.07吗