Python量化交易之MACD"顶底背离"形态的实现,自动化交易!
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发布时间：2024-10-23 16:57
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时间：2024-10-24 03:49
背离概念与应用
股票或期货价格波动中，背离是规律之一，用以预测趋势结束或阶段调整。背离主要指价格与技术指标运动方向相反。例如，MACD顶背离显示价格波峰逐高，MACD波峰却逐低。底背离则表现为价格波谷逐低，MACD波谷却逐高。
背离内在机制复杂，具体解释请参考作者往期文章。本文则专注于通过Python量化MACD顶底背离，并加入简单开平仓指令。
Python中背离量化逻辑
背离量化方法相似，主要差异在于表达形式。Python中通过函数量化顶背离和底背离。以MACD底背离为例，首先记录金叉死叉时的id，计算从金叉点往前数的k线数量，以确定波谷位置。通过max()和min()方法求得价格与MACD的波谷位置。量化过程可循环进行，最后通过条件判断确认背离形态，并触发开仓指令。
Python tqsdk实现MACD顶底背离
实现背离量化，首先导入包并设置参数，以螺纹钢指数15分钟作为回测品种。计算MACD指标及记录金叉死叉位置，通过天勤量化内置函数实现。进一步计算波峰波谷数据，通过金叉死叉位置确定波谷区间。最后依据背离标准判断并加入开平仓指令。
完整流程包括：导入包、设置参数、计算指标与标注、计算波峰波谷数据、判断背离并加入指令、调用主函数启动策略。底背离判断包含金叉和背离判断，条件满足则开仓1手。验证代码正确性，需关注金叉和底背离的判断结果。
背离判断与策略调整
背离仅表明趋势动能减弱，但不保证趋势反转。可能为趋势的阶段性调整或长期震荡。价格突破或跌破背离区域后，趋势可能急速改变。因此，策略应结合其他指标，灵活调整。
